Opções estratégias para ganhos

Uma boa estratégia de opção Explorando os lucros - Associated Rising Volatility. Nov 29, 2011 8 46 AM. About seis meses atrás, me deparei com um excelente livro por Jeff Augen, a borda de volatilidade em Opções Trading Uma das estratégias descritas no livro é chamado Exploiting Earnings - Associated Rising Volatilidade Aqui está como ele funciona. Encontre um estoque com uma história de grandes movimentos pós-ganhos. Compre um estrangulamento para este estoque cerca de 7-14 dias antes de ganhos. Vender imediatamente antes dos ganhos são anunciados. Familiarizado com a estrangular estratégia, envolve a compra de chamadas e coloca no mesmo estoque com greves diferentes Se você quiser que o comércio seja neutro e não direcional, você estrutura o comércio de uma forma que chama e coloca são a mesma distância do preço subjacente Por exemplo, com Amazon NASDAQ AMZN negociação em 190, você poderia comprar 200 chamadas e 180 puts. IV Volatilidade implícita geralmente aumenta acentuadamente alguns dias antes dos ganhos, eo aumento deve compensar a teta negativa If A ação se move antes dos ganhos, a posição pode ser vendida para um lucro ou rolou para novas greves. Como todas as estratégias, o diabo está em detalhes As seguintes perguntas precisam ser respondidas. Quais estoques devem ser usados ​​Eu tendem a negociar ações com pós - Movimentos de ganhos de pelo menos 5-7 nos últimos quatro ciclos de ganhos quanto maior o movimento melhor. Quando comprar IV começa a subir tão cedo quanto três semanas antes dos ganhos para algumas ações e apenas alguns dias antes dos ganhos para os outros Comprar muito cedo E negativo theta vai matar o comércio Comprar muito tarde e você pode perder a grande parte do IV aumento descobri que 5-7 dias geralmente funciona melhor. Que ataca para comprar Se você ir longe OTM Fora do dinheiro, você começa grande Ganhos se a ação se move antes dos lucros Mas se o estoque doesn t se mover, mais perto do dinheiro greves pode ser uma escolha melhor Uma vez que eu don t saber antecipadamente se o estoque vai se mover, eu encontrei deltas na faixa de 20-30 para ser um A escolha dos estoques é muito importante para a Sucesso da estratégia As seguintes etapas simples ajudarão com os estoques do selection. Filter com movimento maior do que 5 nos últimos 3 ganhos. Para cada estoque na lista, verifique se as opções são líquido bastante. Usando aqueles etapas simples, eu compilei um Lista de quase 100 estoques que se encaixam os critérios Apple NASDAQ AAPL, Google NASDAQ GOOG, Netflix NASDAQ NFLX, F5 Networks NASDAQ FFIV, Priceline NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, Primeiro Solar NASDAQ FSLR, Green Mountain Coffee Roasters NASDAQ GMCR, Akamai Technologies NASDAQ AKAM, Inuitive Surgical NASDAQ ISRG, Saleforce NYSE CRM, Resorts Wynn NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU estão entre os melhores candidatos para esta estratégia Aqueles estoques costumam experimentar a maior pré-ganhos IV spikes. So eu comecei a usar esta estratégia em julho Os resultados até agora são Promissor Os ganhos médios têm sido em torno de 10-12 por comércio, com um período de espera médio de 5-7 dias Isso pode não parecer muito, mas considere isso, você pode fazer cerca de 20 negócios por Mês Se você alocar apenas 5 por o comércio, você ganha 20 10 0 05 10 retorno por mês em toda a conta, enquanto arriscando apenas 25-30 5-6 comércios abertos a qualquer momento Será que parece melhor agora. Em condições normais, um estrangulamento O comércio exige uma grande e rápida mudança no subjacente Se o movimento não acontecer, o negativo theta vai matar o comércio No caso do estrangulamento pré-ganhos, o theta negativo é neutralizado, pelo menos parcialmente, pelo aumento IV Em alguns casos, A teta é maior do que o aumento IV eo comércio é um perdedor No entanto, as perdas na maioria dos casos são relativamente pequenas Perda típica é de cerca de 10-15, em alguns casos raros ele pode chegar a 25-30 Mas os vencedores superam os perdedores e A estratégia é global rentável. Ambiente de mercado também desempenha um papel no desempenho da estratégia A estratégia executa o melhor em um ambiente volátil quando ações mover muito Se nenhuma das ações se mover, a maioria dos comércios seria em torno de breakeven ou pequenos perdedores Felizmente, Ao longo do tempo, estoques Fazer mover Na verdade, grande parte dos ganhos vêm de movimento de ações e não IV aumentos O aumento IV apenas ajuda o comércio a não perder, caso o estoque doesn t mover. No próximo artigo vou explicar por que, na minha opinião, ele Geralmente doesn t pagar para realizar através de earnings. Disclosure não tenho posições em quaisquer ações mencionadas e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Ler artigo completo. MarketWatch no Twitter. h4 Barrons no Facebook h4 div estilo de borda nenhum padding 2px 3px classe fb-como data-href dados-enviar dados falsos-layout buttoncount dados-largura 250 data-show-faces dados falsos-ação recomendar div. h4 Barrons no Twitter h4 uma classe href twitter-follow-button data-show - Count true Seguir barronsonline a. Product X no Facebook. Product X no Twitter. A Opções Vencedoras Estratégia para Earnings Season. April 10, 2015 11 19 pm ET. Feel inquietação picking estoques porque os preços do petróleo whippy e moeda e dados econômicos picantes são roiling equities Fret not Não baixa volatilidade é o antídoto para l OV convicção. Na verdade, a volatilidade é geralmente fraco o suficiente para que os concessionários opções estão praticamente dando bilhetes de loteria no início da temporada de ganhos. O Índice de Volatilidade CBOE VIX é de cerca de um moderado 13, eo Standard Poor s 500 mantém moagem along.10 Opções Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito do Flexibilidade e pleno poder de opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós ve montar esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouco Ou não compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e fu Com isso em mente, nós montamos esta apresentação de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você Também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens de forma definitiva, e simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos possuídos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes A opção de compra Os investidores usam frequentemente esta posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os activos e procuram gerar lucros adicionais através do recebimento do prémio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio do activo subjacente Para uma visão mais abrangente, leia Estratégias de Chamadas Cobertas para um Mercado em queda. Casado. Em uma estratégia casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, Y compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso deve O preço do ativo mergulha drasticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread de chamada de touro, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de Chamadas a um preço de exercício mais elevado As duas opções de compra terão o mesmo mês de vencimento eo activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente Para saber mais, Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada touro Nesta estratégia, O investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera O preço do ativo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out-of-the - opção de venda de dinheiro e escrever uma opção de compra out-of-the-money, ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é freqüentemente usado por investidores após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma , Os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu coleira protetora e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A long straddle op Quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, o activo subjacente ea data de validade simultaneamente, o investidor usará frequentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do activo subjacente se moverá significativamente, mas não tiver certeza De que direção o movimento tomará Esta estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Straddle Estratégia Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Strangle. In um estrangulamento longo Estratégia de opções, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da ação ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar Perdas são limite D para os custos de ambas as opções estrangulamentos normalmente será menos caro do que straddles porque as opções são comprados para fora do dinheiro Para mais, consulte Get A Strong Hold On Lucro com Strangles.8 borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm exigido Uma combinação de duas posições ou contratos diferentes Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso, e usar três preços de greve diferentes Por exemplo, um tipo de borboleta propagação envolve a compra de uma opção de venda Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de greve ainda mais alto para baixo Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, detém uma posição longa e curta em duas estratégias de estrangulamento diferentes. Em condor é uma estratégia bastante complexa que definitivamente exige tempo para aprender e prática de mestre Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta propagação esta estratégia difere Porque ele usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar out-of-the-money opções em um esforço Para cortar custos ao limitar o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta do ferro Strategy. Related artigos. A taxa de interesse em que uma instituição depository Ds mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking Act, Bancos de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta De 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.